Особенности главных тенденций рынка. Тенденции современного рынка Рыночные тенденции
Введение.
Чаще всего необходимо знать будущие значения таких показателей, как цена товара на рынке, объем спроса, объемы собственных продаж, объемы производства и продаж конкурентов, рыночная конъюнктура, структура товарного ассортимента конкурентов. Ценность таких знаний существенно возрастает в агрессивной рыночной среде с изменчивым характером спроса, в условиях сезонности и цикличности.
Прогноз может быть экспертным, а может быть рассчитан математически с помощью прогнозных моделей. Математический прогноз является объективным, открытым и научно обоснованным. Только математические прогнозные модели позволяют осуществлять многовариантное моделирование. Математическая прогнозная модель - это математическая модель экономической системы: рынка в целом, отдельного предприятия или группы взаимосвязанных предприятий. Такая модель разрабатывается для расчета прогнозных значений одного или нескольких показателей исследуемой систем.
Применение прогнозных моделей допустимо в условиях стационарности исследуемой системы. Это значит, что должны быть известны правила игры на рынке и эти правила не должны сильно изменяться с течением времени. По своей сути, прогнозная модель - это модель правил игры на рынке. Изменяться могут факторы и стратегии рыночных игроков. Эти изменения учитываются моделью, что и позволяет ей рассчитывать точные прогнозы.
Математическая прогнозная модель представляет собой набор формул с коэффициентами, которые формируются в процессе разработки модели, на стадии численного моделирования. В формулы подставляются факторы, отобранные в процессе разработки модели, на стадии качественного моделирования.
Анализ тенденций развития рынка.
Эффективная рыночная деятельность невозможна без комплексного, всестороннего анализа текущего состояния рынка и прогнозирования динамики дальнейших изменений его конъюнктуры.
Конъюнктура рынка – это состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и условий.
Важным элементом конъюнктурного анализа является анализ тенденций развития рыночной конъюнктуры. Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.
У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.
Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент - это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах
Итак, тенденция развития рынка – экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его основных параметров во времени.
Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.
Продажи: объем.
Продажи: товарооборот.
Прибыльность.
Размер рынка.
Доли рынка.
Количество и величина покупателей.
Количество основных конкурентов
На основе статистической информации строятся динамические ряды показателей, характеризующих изменения основных параметров рынка (укрупнение интервала динамического ряда; метод скользящей средней; аналитическое выравнивание ряда динамики), а затем исчисляются темпы роста и прироста.
Укрупнение интервала динамического ряда . Смысл приема заключается в переходе от менее крупных интервалов к более крупным: от месячных - к квартальным, от квартальных - к годовым и т.д. Уровни укрупненных рядов вычисляются путем суммирования уровней за периоды, вошедшие в новый интервал, или путем вычисления среднего уровня по укрупненному интервалу.
Метод скользящей средней . Для определения скользящей средней формируем укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на один уровень. Тогда первый интервал будет включать уровни y 1 , y 2 , .... y m ; второй - уровни y 2 , y 3 , .... y m +1 и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяется сумма значений уровней, на основании которых рассчитываются скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. В случае наличия четного числа уровней необходима дополнительная процедура центрирования. Скользящие средние можно рассчитывать по укрупненным интервалам разной продолжительности. Размер интервала необходимо выбирать таким образом, чтобы получить наглядную тенденцию развития процесса.
Аналитическое выравнивание ряда динамики. Позволяет получить описание плавной линии развития ряда. При этом эмпирические уровни заменяются уровнями, которые рассчитываются на основе определенной кривой, где уравнение рассматривается как функция времени. Вид уравнения зависит от конкретного характера динамики развития. Его можно определить как теоретически, так и практически. Теоретический анализ основывается на рассчитанных показателях динамики. Практический анализ - на исследовании линейной диаграммы.
Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его пределами. Способ определения неизвестных значений внутри динамического ряда называют интерполяцией. Эти неизвестные значения можно определить:
1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми;
2) по среднему абсолютному приросту;
3) по темпу роста:
, где у 0 и у 1 – уровни динамического ряда соответственно базисного и отчетного периода.Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей. Их суть заключается в погашении случайных отклонений от линии, усредняющей фактические данные и выражающей графически и математически главную тенденцию развития.
Тренд – графическое или математическое выражение закономерности динамического развития, т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого явления.
Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и среднюю скорость развития, а также его характер.
Сущность его заключается в том, что изменение явления рассматривается как функция времени: yt=f(t), где
t – номер уровня (периода, даты) динамического ряда
Для построения трендовых моделей используются уравнения, отбираемые по минимуму остаточной дисперсии. Общая формула соответствующих уравнений:
и , гдеy t – выровненное (сглаженное) значение уровней динамического ряда;
а – свободный член уравнения, экономически не интерпретируемый;
b i – i-е параметры уравнения, характеризующие скорость или ускорение развития рынка;
е – основание натурального логарифма;
t– номер уровня динамического ряда (периода, даты);
n – число i-х параметров в уравнении.
Для расчетов параметров трендовых моделей используются стандартные компьютерные программы, а для линейных моделей можно использовать систему нормальных уравнений.
Однако практически использовать систему нормальных уравнений можно только ограниченно: для моделей, построенных по функции не более чем второго порядка. В противном случае придется решать больше трех уравнений.
Основные уравнения тренда.
Степенная.
Принципиальная возможность исследования и прогнозирования ситуации на рынке основывается на закономерном (детерминированном) характере изменения различных показателей и на инерционности технико-экономических процессов.
Инерционность в развитии рынка проявляется двояким образом:
· как инерционность взаимосвязей, т.е. как сохранение в основных чертах механизма формирования явлений и рыночных процессов (инерционность первого рода);
· как инерционность в развитии отдельных сторон процессов, т.е. как некоторая степень сохранения их характера (темпов, направления, колеблемости основных количественных показателей рыночной конъюнктуры) на протяжении сравнительно длинных хронологических отрезков (инерционность второго рода).
Степень инерционности зависит от такого фактора, как размер или масштаб изучаемого процесса. Если рассматривать организационно -производственную систему, функционирующую на рынке, можно сделать вывод о том, что ниже уровень в иерархии «предприятие – отрасль - народное хозяйство», тем менее инерционными оказываются соответствующие характеристики.
Последнее обстоятельство можно объяснить тем, что влияние отдельного фактора (например, внедрение инноваций) на низовом уровне часто оказывается доминирующим. На макроуровне показатели более устойчивы, поскольку на их значение оказывает воздействие уже гораздо большее число факторов. Изменение действия ряда из них (иногда оказывающих противоположное влияние) приводит к меньшей потере инерционности, чем на микроуровне.
Опыт свидетельствует о том, что чем «моложе» изучаемая система (хозяйственная структура, рыночное явление, процесс) и, соответственно, чем меньше имелось времени для формирования более или менее устойчивых взаимосвязей и основных тенденций в ее развитии, тем меньшей инерционностью она обладает .
Наличие инерционности не означает, что экономическая система в своем развитии будет жестко следовать уже наметившейся тенденции. Различные факторы будут в большей или меньшей степени воздействовать на систему, приводя к отклонениям от сложившейся тенденции.
Прогнозирование инерционных систем, каким является рынок, осуществляется через анализ области возможного, то есть того, что возможно в будущем. Теория прогнозирования рассматривает понятие возможности как форму детерминации. Различают два типа детерминации:
· внутренняя детерминация , свойственная целостным сложным системам, обладающим внутренним источником саморазвития (социальные системы);
· внешняя детерминация , предполагающая выделение устойчивых, относительно неизменных отношений, когда исследуемая система рассматривается как нечто постоянное, устойчивое. Это более простая форма детерминации.
Принцип внешней детерминации предполагает проверку изучаемой системы на устойчивость. Это означает, что не любая комбинация свойств и состояний элементов, образующих целостную рыночную систему, возможна в будущем, а только та, которая образует определенную устойчивую форму, отражающую сущность этой системы.
Критерий устойчивости позволяет проводить отбор только тех вариантов будущего, которые могут реально существовать.
Для определения типа инерционности экономической системы, функционирующей на рынке, необходимо выяснить, присутствует ли в динамических рядах технико-экономических показателей тенденция (тренд ). Выяснение типа инерционности позволяет в дальнейшем подобрать адекватный метод прогнозирования (например, при инерционности первого рода это могут быть регрессионные модели, носящие стационарный характер, а при инерционности второго рода – экстаполяционные модели или авторегрессия).
Основная задача анализа временных рядов состоит в выделении детерминированной составляющей (тренда) и случайной составляющей, а также в оценке их характеристик.
В общем виде временной ряд можно представить как
где y t – значения показателей временного ряда;
– детерминированная составляющая;
x t – значения детерминированных факторов, влияющих на детерминированную составляющую в момент времени ;
e t – случайная составляющая;
Т – длина временного ряда.
В экономике роль детерминированной составляющей часто играет результирующий показатель, например, объем товарооборота, обусловленный общей тенденцией экономического роста, темпами и объемами инноваций, затратами ресурсов. На этот результат, кроме экономических факторов, могут оказывать долговременное влияние также некоторые природные факторы. Случайная составляющая аккумулирует влияние множества не включенных в детерминированную составляющую факторов, каждый из которых отдельно оказывает незначительное влияние на результат.
Многие исследователи при анализе динамических рядов выделяют следующие четыре основные составляющие:
· долговременную эволюторно изменяющуюся составляющую , которая является результатом действия факторов, приводящих к постепенному изменению данного экономического показателя. Так в результате научно-технического прогресса, совершенствования организации и управления производством относительные показатели результативности и эффективности производства растут, а удельные расходы ресурсов на единицу полезного эффекта снижаются;
· долговременные циклические колебания проявляются на протяжении длительного времени в результате действия факторов, обладающих большими последствиями либо циклически изменяющихся во времени (кризисы перепроизводства, периодические природные явления);
· кратковременные циклические колебания (сезонная составляющая) показывают колебания факторов в зависимости от времен года (продуктивность сельского хозяйства, сезонные колебания розничного товарооборота);
· случайная составляющая образуется в результате суперпозиции большого числа внешних факторов, не участвующих в формировании детерминированной составляющей и оказывающих незначительное влияние на изменение значений показателей.
Для выявления типа инерционности в показателях рыночной конъюнктуры необходимо проверить их зависимость от временного фактора. Для этой цели в частности можно порекомендовать метод, разработанный Ф. Фостером и А. Стюартом, предложившими по данным исследуемого ряда определять величины u t и l t путем последовательного сравнения уровней ряда динамики:
(1.3)
Суммирование в формулах (3.4) и (3.5) производится по всем членам ряда. Полученные показатели s и d используются для проверки гипотезы об отсутствии тенденции (s – в средней, d – в дисперсии) в динамике исследуемого экономического показателя. Проверку гипотезы проводят, применяя t- критерий Стьюдента, то есть определяя
где m – математическое ожидание величины s ;
s – средние квадратические изменения величин s и d .
Значения m , s 1 и s 2 табулированы. Соответствующие таблицы можно найти в приложении 1 (таблица П.1.1). Если , то гипотеза о наличии тенденции принимается, t кр находят по таблицам критических точек распределения Стьюдента в зависимости от уровня значимости гипотезы a (обычно выбирается на уровне 0,05) и числа степеней свободы k :
где n – число уровней ряда.
Если же , то гипотеза отвергается, и для исследуемого объекта характерна инерционность второго рода. Данный метод достаточно прост и легко может применяться в практических разработках. Пример использования метода Фостера-Стюарта и критерия серий представлен на рисунке 1.1.
Рис.1.1. Пример использования критерия серий и метода Фостера-Стюарта
После проверки типа инерционности рыночной системы (объекта) необходимо перейти к подбору адекватного метода прогнозирования, а также параметрических моделей в соответствии с алгоритмом, показанным к количественным расчетам и верификации результатов.
Для анализа тенденций закономерностей изменения рыночных параметров могут быть использованы различные показатели и методы, отличающиеся по сложности и трудоемкости расчетов. Часть из них представлена ниже.
Средний темп роста (τ ср) - геометрическая средняя из ряда последовательных (цепных) темпов роста
Цепной темп роста - отношение какого-либо уровня динамического ряда к предыдущему уровню (выражается в % или долях)
(1.10)
Недостатки среднего темпа как обобщающего показателя
1. Средний темп полностью определяется двумя крайними уровнями ряда, при этом выбор периода для расчета среднего темпа существенным образом определяет его значение. Сдвиг периода даже на один шаг может привести к значительному изменению величины темпа.
2. Применение среднего темпа роста предполагает, что траектория развития приближается к экспоненциальной кривой, т.е. процесс в общем случае геометрической прогрессии.
3. Средний темп скрывает характер динамики исследуемого периода, т.к. не принимает во внимание промежуточные члены ряда, отсюда теряется существенная для анализа информация
Скользящие средние Сглаживание (механическое выравнивание динамического ряда) предполагает замену фактических уровней динамического ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные данные.
Один из наиболее простых приемов сглаживания заключается в расчете скользящих , или, подвижных средних
(1.11)
Значение скользящей средней для момента t (t=1,…,n);
y i – фактическое значение уровня в момент i;
i – порядковый номер уровня в интервале сглаживания.
При большом числе уровней
(1.12)
, (1.13)
U 1 =y 1
U 2 =U 1 + y 2 и т.д.
Взвешенные скользящие средние. Каждому уровню в пределах интервала сглаживания приписывается вес, зависящий от расстояния, измеряемого от данного уровня до середины интервала сглаживания (табл. 1.2).
Трудно точно предсказать будущее, но можно постараться понять, куда движется современный финансовый мир. Семьдесят пять лет назад в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка, где общественность увидела новую и неизвестную технологию под названием телевидение. Тогда многие люди не знали, что делать с телевидением, а газета New York Times утверждала, что телевидение не будет интересно средней американской семье, так как людям нужно все время сидеть и держать свои глаза прикованными к экрану.
Сегодня человечество научилось лучше анализировать тенденции и предсказывать будущее. Особый интерес вызывают прогнозы развития рынка капитала, так как эта сфера имеет высокую степень непредсказуемости. Эксперты выделяют три современные тенденции, которые будут стимулировать рынки в ближайшие годы и являются хорошими индикаторами для разумных инвесторов.
Первая глобальная тенденция - это демографические изменения мирового сообщества и старение мировой экономики.
Человечество начало быстро стареть, люди стали больше отдыхать и следить за своим здоровьем. Это привело к сокращению трудового периода и снижению рабочих часов в неделю. Многие люди стали стараться раньше выйти на пенсию, чтобы спокойно использовать накопленные активы. Пенсионные фонды и долгосрочные сберегательные программы позволили накапливать достаточно средств для безбедной старости. Но старение населения планеты приводит к переходу финансового мира на новый уровень и резко меняет рыночные приоритеты. В будущем будет расти число пенсионных накоплений и пенсионеров, ищущих фиксированный доход, создавая структурный перекос в этом секторе. Поэтому доходность по облигациям, недвижимости и другим активам будет существенно ниже. Эти явления уже можно наблюдать в США, Японии, Европе и Китае, где население стареет быстрыми темпами и происходит сокращение рабочей силы. Инвесторы будут искать большую доходность в фондах облигаций или использовать диверсифицированную стратегию. Но им всем придется использовать страховые компании, а тем придется искать дополнительное финансирование.
Второй мировой тенденцией является урбанизации и реурбанизация.
Люди стали больше двигаться, мигрируя из деревень в города. Высокие темпы урбанизации наблюдаются в развивающихся странах, но в США и европейских странах также происходит быстрое слияние пригородов и городов. Эксперты считают, что реурбанизация связанна с приоритетами молодых людей, которые не хотят жить в пригородах и стараются изменить свой образ жизни. Многие из них предпочитают городской образ жизни и эта тенденция будет только расти. Демографические изменения привели к тому, что люди стали больше арендовать жилье, чем покупать его. В настоящее время рынок арендного жилья будет важнее для инвесторов, чем ипотечный рынок.
Третьей глобальной тенденцией является слишком большое производство товаров.
.jpg)
Со второй половины двадцатого века наметилась тенденция избыточного предложения товаров и промышленного производства. Увеличение производительности и урбанизация промышленности резко изменили ценовую политику многих компаний. На мировых рынках наблюдается существенный дефляционный тренд, а новые технологии, такие как 3D-печать, только усугубляют эту проблему. Некоторые эксперты считают, что отмеченный переизбыток сырьевых товаров является спорным. Но если рассмотреть весь цикл производства товаров, то можно заметить увеличение предложений по многим видам продукции. Особенно сильно это видно в энергетической, металлургической и пищевой промышленности. Высокие цены на многие товары привели к большей экономии потребления и увеличили предложения на рынках.
Инвесторам нужно помнить, что мир завтра будет сильно отличаться от сегодняшнего дня. При этом рынки капитала являются неотъемлемой частью этой эволюции, поэтому анализируя тенденции и вызовы можно быстрее разрабатывать решения для будущего инвестирования.
Введение.
Чаще всего необходимо знать будущие значения таких показателей, как цена товара на рынке, объем спроса, объемы собственных продаж, объемы производства и продаж конкурентов, рыночная конъюнктура, структура товарного ассортимента конкурентов. Ценность таких знаний существенно возрастает в агрессивной рыночной среде с изменчивым характером спроса, в условиях сезонности и цикличности.
Прогноз может быть экспертным, а может быть рассчитан математически с помощью прогнозных моделей. Математический прогноз является объективным, открытым и научно обоснованным. Только математические прогнозные модели позволяют осуществлять многовариантное моделирование. Математическая прогнозная модель - это математическая модель экономической системы: рынка в целом, отдельного предприятия или группы взаимосвязанных предприятий. Такая модель разрабатывается для расчета прогнозных значений одного или нескольких показателей исследуемой систем.
Применение прогнозных моделей допустимо в условиях стационарности исследуемой системы. Это значит, что должны быть известны правила игры на рынке и эти правила не должны сильно изменяться с течением времени. По своей сути, прогнозная модель - это модель правил игры на рынке. Изменяться могут факторы и стратегии рыночных игроков. Эти изменения учитываются моделью, что и позволяет ей рассчитывать точные прогнозы.
Математическая прогнозная модель представляет собой набор формул с коэффициентами, которые формируются в процессе разработки модели, на стадии численного моделирования. В формулы подставляются факторы, отобранные в процессе разработки модели, на стадии качественного моделирования.
Анализ тенденций развития рынка.
Эффективная рыночная деятельность невозможна без комплексного, всестороннего анализа текущего состояния рынка и прогнозирования динамики дальнейших изменений его конъюнктуры.
Конъюнктура рынка – это состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и условий.
Важным элементом конъюнктурного анализа является анализ тенденций развития рыночной конъюнктуры. Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.
У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.
Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент - это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах
Итак, тенденция развития рынка – экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его основных параметров во времени.
Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.
Продажи: объем.
Продажи: товарооборот.
Прибыльность.
Размер рынка.
Доли рынка.
Количество и величина покупателей.
Количество основных конкурентов
На основе статистической информации строятся динамические ряды показателей, характеризующих изменения основных параметров рынка (укрупнение интервала динамического ряда; метод скользящей средней; аналитическое выравнивание ряда динамики), а затем исчисляются темпы роста и прироста.
Укрупнение интервала динамического ряда . Смысл приема заключается в переходе от менее крупных интервалов к более крупным: от месячных - к квартальным, от квартальных - к годовым и т.д. Уровни укрупненных рядов вычисляются путем суммирования уровней за периоды, вошедшие в новый интервал, или путем вычисления среднего уровня по укрупненному интервалу.
Метод скользящей средней . Для определения скользящей средней формируем укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на один уровень. Тогда первый интервал будет включать уровни y1 , y2 , .... ym ; второй - уровни y2 , y3 , .... ym +1 и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяется сумма значений уровней, на основании которых рассчитываются скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. В случае наличия четного числа уровней необходима дополнительная процедура центрирования. Скользящие средние можно рассчитывать по укрупненным интервалам разной продолжительности. Размер интервала необходимо выбирать таким образом, чтобы получить наглядную тенденцию развития процесса.
Аналитическое выравнивание ряда динамики. Позволяет получить описание плавной линии развития ряда. При этом эмпирические уровни заменяются уровнями, которые рассчитываются на основе определенной кривой, где уравнение рассматривается как функция времени. Вид уравнения зависит от конкретного характера динамики развития. Его можно определить как теоретически, так и практически. Теоретический анализ основывается на рассчитанных показателях динамики. Практический анализ - на исследовании линейной диаграммы.
Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его пределами. Способ определения неизвестных значений внутри динамического ряда называют интерполяцией. Эти неизвестные значения можно определить:
1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми;
2) по среднему абсолютному приросту;
3) по темпу роста:
Где у0 и у1 – уровни динамического ряда соответственно базисного и отчетного периода.
Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей. Их суть заключается в погашении случайных отклонений от линии, усредняющей фактические данные и выражающей графически и математически главную тенденцию развития.
Тренд – графическое или математическое выражение закономерности динамического развития, т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого явления.
Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и среднюю скорость развития, а также его характер.
Сущность его заключается в том, что изменение явления рассматривается как функция времени: yt=f(t), где
t – номер уровня (периода, даты) динамического ряда
Для построения трендовых моделей используются уравнения, отбираемые по минимуму остаточной дисперсии. Общая формула соответствующих уравнений:
и , где
yt – выровненное (сглаженное) значение уровней динамического ряда;
а – свободный член уравнения, экономически не интерпретируемый;
bi – i-е параметры уравнения, характеризующие скорость или ускорение развития рынка;
е – основание натурального логарифма;
t– номер уровня динамического ряда (периода, даты);
n – число i-х параметров в уравнении.
Для расчетов параметров трендовых моделей используются стандартные компьютерные программы, а для линейных моделей можно использовать систему нормальных уравнений.
Однако практически использовать систему нормальных уравнений можно только ограниченно: для моделей, построенных по функции не более чем второго порядка. В противном случае придется решать больше трех уравнений.
Основные уравнения тренда.
Степенная:
Показательная:
Парабола 2-го порядка: 
Полулогарифмическая:
Гипербола:
Линейная (прямая)
Стихийность рынка, действие случайных, непредсказуемых факторов проявляется в колебаниях его параметров, их отклонениях от линии нормального развития. Рыночные колебания имеют два вектора: динамический (колебания во времени) и пространственный (колебания по предприятиям, по территории).
В первом случае наблюдаются отклонения от основной тенденции развития, во втором – от среднего уровня состояния рынка. Чем меньше размах колебаний, т.е. чем устойчивее рынок и его развитие, тем надежнее его оценки и прогнозы, тем ниже риск маркетинговых мероприятий. Характеристика устойчивости развития рынка является важным этапом конъюнктурного анализа.
Устойчивость (или ее антипод – колеблемость) развития рынка во времени проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.е. от тренда. Это позволяет измерять устойчивость развития рынка показателем – коэффициентом аппроксимации.
Исчисляется среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней от тренда ():
= 
, где
Среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней динамического ряда от тренда;
yi – i-й уровень динамического ряда;
yt – сглаженный i-й уровень динамического ряда (тренд);
n – число i-х уровней динамического ряда.
Коэффициент аппроксимации = 
.
Анализ тенденций и колеблемости рынка достаточно трудный процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов. Для оперативных целей рекомендуется использовать специфический конъюнктурный метод тестирования.
В конъюнктурном тесте используются три группы величин:
· Инструментальные переменные – зависимые от деятельности предприятий, планируемые самими предприятиями;
· Переменные ожидания – зависимые не от предприятий, а от внешних факторов;
· Совокупные переменные – зависимые как от действий предприятий, так и от внешних факторов.
В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы. Именно на их основе разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост, стабильность, понижение. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.
В заключении можно сказать, что для формирования стратегического видения перспектив развития рынка предполагается, прежде всего, осмыслить рынок, определить и оценить факторы, способствующие изменению границ отрасли, а также спрогнозировать общую экономическую ситуацию. Знание собственных рынков и представлений об изменениях и тенденциях, характере и масштабов рынков и границ территорий конкурентного противостояния позволяют видеть перспективы развития рынка, позволяют руководству компании формировать концепцию видения рынка. В настоящее время благодаря новым информационным системам и компьютерным технологиям становится возможным более точное и быстрое получение всей необходимой информации, что повышает качество прогнозов и принятия экономически эффективных решений.
Список литературы.
1. Беляев В.К. Новое в управлении экономикой предприятия: –Иркутск.: Изд-во Иркут. ун-та, 2000. - 219с.
2. Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник для ВУЗов. – М.: Финансы и статистика, 2004.
Чаще всего необходимо знать будущие значения таких показателей, как цена товара на рынке, объем спроса, объемы собственных продаж, объемы производства и продаж конкурентов, рыночная конъюнктура, структура товарного ассортимента конкурентов. Ценность таких знаний существенно возрастает в агрессивной рыночной среде с изменчивым характером спроса, в условиях сезонности и цикличности.
Прогноз может быть экспертным, а может быть рассчитан математически с помощью прогнозных моделей. Математический прогноз является объективным, открытым и научно обоснованным. Только математические прогнозные модели позволяют осуществлять многовариантное моделирование. Математическая прогнозная модель — это математическая модель экономической системы: рынка в целом, отдельного предприятия или группы взаимосвязанных предприятий. Такая модель разрабатывается для расчета прогнозных значений одного или нескольких показателей исследуемой систем.
Применение прогнозных моделей допустимо в условиях стационарности исследуемой системы. Это значит, что должны быть известны правила игры на рынке и эти правила не должны сильно изменяться с течением времени. По своей сути, прогнозная модель — это модель правил игры на рынке. Изменяться могут факторы и стратегии рыночных игроков. Эти изменения учитываются моделью, что и позволяет ей рассчитывать точные прогнозы.
Математическая прогнозная модель представляет собой набор формул с коэффициентами, которые формируются в процессе разработки модели, на стадии численного моделирования. В формулы подставляются факторы, отобранные в процессе разработки модели, на стадии качественного моделирования.
Анализ тенденций развития рынка.
Эффективная рыночная деятельность невозможна без комплексного, всестороннего анализа текущего состояния рынка и прогнозирования динамики дальнейших изменений его конъюнктуры.
Конъюнктура рынка - это состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и условий.
Важным элементом конъюнктурного анализа является анализ тенденций развития рыночной конъюнктуры. Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.
У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.
Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент — это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах
Итак, тенденция развития рынка - экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его основных параметров во времени.
Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.
Продажи: объем.
Продажи: товарооборот.
Прибыльность.
Размер рынка.
Доли рынка.
Количество и величина покупателей.
Количество основных конкурентов
На основе статистической информации строятся динамические ряды показателей, характеризующих изменения основных параметров рынка (укрупнение интервала динамического ряда; метод скользящей средней; аналитическое выравнивание ряда динамики), а затем исчисляются темпы роста и прироста.
Укрупнение интервала динамического ряда . Смысл приема заключается в переходе от менее крупных интервалов к более крупным: от месячных - к квартальным, от квартальных - к годовым и т.д. Уровни укрупненных рядов вычисляются путем суммирования уровней за периоды, вошедшие в новый интервал, или путем вычисления среднего уровня по укрупненному интервалу.
Метод скользящей средней . Для определения скользящей средней формируем укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на один уровень. Тогда первый интервал будет включать уровни y 1 , y 2 , .... y m ; второй - уровни y 2 , y 3 , .... y m +1 и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяется сумма значений уровней, на основании которых рассчитываются скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. В случае наличия четного числа уровней необходима дополнительная процедура центрирования. Скользящие средние можно рассчитывать по укрупненным интервалам разной продолжительности. Размер интервала необходимо выбирать таким образом, чтобы получить наглядную тенденцию развития процесса.
Аналитическое выравнивание ряда динамики. Позволяет получить описание плавной линии развития ряда. При этом эмпирические уровни заменяются уровнями, которые рассчитываются на основе определенной кривой, где уравнение рассматривается как функция времени. Вид уравнения зависит от конкретного характера динамики развития. Его можно определить как теоретически, так и практически. Теоретический анализ основывается на рассчитанных показателях динамики. Практический анализ - на исследовании линейной диаграммы.
Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его пределами. Способ определения неизвестных значений внутри динамического ряда называют интерполяцией. Эти неизвестные значения можно определить:
1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми;
2) по среднему абсолютному приросту;
3) по темпу роста:
Где у 0 и у 1 - уровни динамического ряда соответственно базисного и отчетного периода.
Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей. Их суть заключается в погашении случайных отклонений от линии, усредняющей фактические данные и выражающей графически и математически главную тенденцию развития.
Тренд - графическое или математическое выражение закономерности динамического развития, т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого явления.
Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и среднюю скорость развития, а также его характер.
Сущность его заключается в том, что изменение явления рассматривается как функция времени: yt=f(t), где
t - номер уровня (периода, даты) динамического ряда
Для построения трендовых моделей используются уравнения, отбираемые по минимуму остаточной дисперсии. Общая формула соответствующих уравнений:
y t - выровненное (сглаженное) значение уровней динамического ряда;
а - свободный член уравнения, экономически не интерпретируемый;
b i - i-е параметры уравнения, характеризующие скорость или ускорение развития рынка;
е - основание натурального логарифма;
t - номер уровня динамического ряда (периода, даты);
n - число i-х параметров в уравнении.
Для расчетов параметров трендовых моделей используются стандартные компьютерные программы, а для линейных моделей можно использовать систему нормальных уравнений.
Однако практически использовать систему нормальных уравнений можно только ограниченно: для моделей, построенных по функции не более чем второго порядка. В противном случае придется решать больше трех уравнений.
Основные уравнения тренда.
Степенная:
Показательная:
Парабола 2-го порядка:
Полулогарифмическая:
Гипербола:
Линейная (прямая)
Стихийность рынка, действие случайных, непредсказуемых факторов проявляется в колебаниях его параметров, их отклонениях от линии нормального развития. Рыночные колебания имеют два вектора: динамический (колебания во времени) и пространственный (колебания по предприятиям, по территории).
В первом случае наблюдаются отклонения от основной тенденции развития, во втором - от среднего уровня состояния рынка. Чем меньше размах колебаний, т.е. чем устойчивее рынок и его развитие, тем надежнее его оценки и прогнозы, тем ниже риск маркетинговых мероприятий. Характеристика устойчивости развития рынка является важным этапом конъюнктурного анализа.
Устойчивость (или ее антипод - колеблемость) развития рынка во времени проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.е. от тренда. Это позволяет измерять устойчивость развития рынка показателем - коэффициентом аппроксимации.
Исчисляется среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней от тренда ():
Среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней динамического ряда от тренда;
y i - i-й уровень динамического ряда;
y t - сглаженный i-й уровень динамического ряда (тренд);
n - число i-х уровней динамического ряда.
Коэффициент аппроксимации = .
Анализ тенденций и колеблемости рынка достаточно трудный процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов. Для оперативных целей рекомендуется использовать специфический конъюнктурный метод тестирования.
В конъюнктурном тесте используются три группы величин:
- Инструментальные переменные - зависимые от деятельности предприятий, планируемые самими предприятиями;
- Переменные ожидания - зависимые не от предприятий, а от внешних факторов;
- Совокупные переменные - зависимые как от действий предприятий, так и от внешних факторов.
В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы. Именно на их основе разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост, стабильность, понижение. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.
В заключении можно сказать, что для формирования стратегического видения перспектив развития рынка предполагается, прежде всего, осмыслить рынок, определить и оценить факторы, способствующие изменению границ отрасли, а также спрогнозировать общую экономическую ситуацию. Знание собственных рынков и представлений об изменениях и тенденциях, характере и масштабов рынков и границ территорий конкурентного противостояния позволяют видеть перспективы развития рынка, позволяют руководству компании формировать концепцию видения рынка. В настоящее время благодаря новым информационным системам и компьютерным технологиям становится возможным более точное и быстрое получение всей необходимой информации, что повышает качество прогнозов и принятия экономически эффективных решений.
Список литературы.
- Беляев В.К. Новое в управлении экономикой предприятия: -Иркутск.: Изд-во Иркут. ун-та, 2000. - 219с.
- Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник для ВУЗов. - М.: Финансы и статистика, 2004.
- http://www.topstat.ru/
